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R: bayespolrを使ってみる [統計]

累積ロジットモデル、library(arm)のbayespolrを使ってみる。データは、「R: vglmを使ってみる」のときのもの。

set.seed(123)
n <- 30
slope <- rgamma(n, shape = 15^2/5^2, rate = 15/5^2)
logit.c1 <- 7.5 - 0.5 * slope + rnorm(n, 0, 1)
c1 <- rbinom(n, 4, exp(logit.c1)/(1 + exp(logit.c1))) + 1
c <- as.factor(c1)

library(arm)
c.fit <- bayespolr(c ~ slope, method = "logistic",
                   prior.mean = 0, prior.scale = Inf,
                   prior.df = Inf, prior.counts.for.bins = 0)
summary(c.fit)

結果

Call:
bayespolr(formula = c ~ slope, method = "logistic", prior.mean = 0, 
    prior.scale = Inf, prior.df = Inf, prior.counts.for.bins = 0)

Coefficients:
           Value Std. Error   t value
slope -0.6079391  0.1435155 -4.236053

Intercepts:
    Value    Std. Error t value 
1|2 -12.2566   2.6670    -4.5957
2|3 -10.7209   2.4703    -4.3399
3|4  -8.6747   2.0584    -4.2142
4|5  -7.0240   1.8723    -3.7516

Residual Deviance: 64.32443 
AIC: 74.32443 

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